Загрузка...Учебная работа № 18694. «Курсовая Теоретические основы, методы и инструменты формирования опционных контрактов
Содержание:
«ВСТУПЛЕНИЕ
ГЛАВА 1 ХЕДЖИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОПЦИОНОВ КАК СПОСОБ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА
1.1. Характеристика опционных контрактов
1.2. Хеджируемые риски — здесь, какие риски можно и нужно хеджировать
1.3 Анализ современных стратегий хеджирования с помощью опционов
1.3.1. Опцион как метод регулирования валютных рисков
1.3.2. Стрэддл
1.3.3. Другие стратегии
ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ ОПЦИОНОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РФ
2.1. Анализ российской практики хеджирования с помощью опционов
2.2. Предложения по усовершенствованию механизма хеджирования с помощью опционов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
»
Выдержка из похожей работы
1,2 Хеджирование как — инстумент регулирования валютных рисков
1,3 Примеры использования хеджирования
Глава II, Экономический анализ ОАО «ОПТИМА БАНК»
2,1 Общая характеристика деятельности ОАО «Оптима банк
2,2 Современное состояние хеджирования валютных рисков в КР
2,3 Основные способы хеджирования валютных рисков
Глава III, Формирование стоимости фьючерсного контракта, страховки — премии опциона
3,1 Факторы влияющие на цену фьючерсного контракта
3,2 Стоимость страховки — премии опциона
Заключение
Список использованных источников
хеджирование валютный риск опцион
Введение
Актуальность проблемы валютных рисков в деятельности коммерческого банка определяется тем, что в условиях становления валютного сектора при переходе к рыночной экономике отечественным банкам чрезвычайно сложно,
Хеджирование валютных рисков — актуальный вопрос для любого банка или компании, проводящей валютно-обменные операции, Из-за неопределенности будущего поведения курсов валют учреждение может понести значительные убытки вследствие негативного изменения курсов, Хеджирование валютных рисков через использование финансовых инструментов — это один из наиболее оптимальных способов застраховать себя от негативного изменения валютных курсов, Но не так просто дать точную оценку ценности и стоимости мер по хеджированию в каждой конкретной ситуации, Поэтому необходимо описать базовые вещи о влиянии валютного риска и способах его хеджирования с применением производных финансовых инструментов, доступных почти для всех будь то, банк или компания,
К сожалению, проблеме хеджирования коммерческими банками в настоящее время уделяется немного внимания, в то время, как наличие методологии хеджирования валютных рисков и применение ее в деятельности коммерческого банка, позволит ему не только избежать валютных потерь, но и получить дополнительный доход,
Зарубежные экономисты в своих работах анализируют виды валютных рисков с точки зрения факторов, которые могут служить причиной появления того или иного вида валютного риска, Показательны в этом смысле работы таких западных авторов, как К, Рэдхэда, С,Хюса, К,Такки, Ш, Де Ковни, Процессу уменьшения риска возможных валютных потерь — хеджированию — в их публикациях уделяется особое внимание,
Несмотря на то, что обеспечение финансовой надежности коммерческих операций банков (и, в частности, хеджирование), как принято в мировой банковской практике, должно входить в состав услуг коммерческих банков, в нашей стране управление валютными рисками до сих пор не получило заметного развития, Необходимо отметить работы таких авторов, как В,В,Аленичева, Е,А, Игнатовой, Ю,В,Кузовковой, П»