Учебная работа № 18424. «Курсовая Портфель ценных бумаг и его модели

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 18424. «Курсовая Портфель ценных бумаг и его модели

Количество страниц учебной работы: 41
Содержание:
«Введение……………………………………………………………………3
1. Сущность портфеля ценных бумаг…………………………………….5
1.1. Понятие инвестиционного портфеля и его виды…………………..5
1.2. Принципы формирования портфеля……………………………….10
2. Модели инвестиционного портфеля…………………………………21
2.1. Модель «доходность-риск» Марковича……………………………21
2.2. Модель Шарпа………………………………………………………29
2.3. Модель Дж. Тобина…………………………………………………33
2.4. Алгоритмы Элтона-Грубера-Падберга……………………………35
Заключение……………………………………………………………….38
Список использованной литературы……………………………………40

Стоимость данной учебной работы: 1170 руб.Учебная работа №   18424.  "Курсовая Портфель ценных бумаг и его модели
Форма заказа готовой работы

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Подтвердите, что Вы не бот

Выдержка из похожей работы

Краткое описание задачи «Портфель ценных бумаг»
3, Модели задачи оптимизации и используемые методы решения
4, Расчетная часть
Заключение
Список используемых источников
Введение
Одним из факторов экономического и инновационного развития государства является высокая инвестиционная активность, способствующая обеспечению экономического роста и, как следствие, повышению благосостояния общества, Она находит свое выражение в инвестиционной деятельности предприятий,
При инвестировании в ценные бумаги обычно инвестор сталкивается с различными целями инвестирования, Поэтому лицу, осуществляемому инвестиции на рынке ценных бумаг, сложно выбрать объект инвестирования, так как вложения в отдельные активы имеют высокую доходность, а соответственно и высокий риск, либо относительно невысокий риск и низкую доходность,
Для достижения оптимального соотношения доходности и риска инвесторы формируют портфель ценных бумаг, содержащий в себе различные виды ценных бумаг, а также иных активов,
Портфель ценных бумаг позволяет придать совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги и возможны только при их комбинации,
В связи с проблемой формирования оптимального портфеля ценных бумаг были разработаны различные модели формирования инвестиционного портфеля,
Актуальность данной темы объясняется тем, что состояние финансового рынка подвержено изменениям, к которым нужно быстро приспосабливаться, Поэтому роль инвестиционного портфеля возрастает, Его задача заключается в получение ожидаемой доходности при минимально допустимом риске,
Таким образом, целью курсовой работы является оптимизация портфеля ценных бумаг,
Для выполнения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1) Выявить суть задачи «Портфель ценных бумаг»,
2) Рассмотреть различные модели оптимизации портфеля ценных бумаг,
3) Составить портфель на основании известных данных,
4) Рассмотреть процесс выбора оптимального портфеля на основе предложенный моделей,
5) Провести анализ полученных результатов
Объектом исследования в данной работе являются модели принятия решений на рынке ценных бумаг, Предметом — методы оптимизации портфеля инвестиций,
1, Задание
Исходные данные для расчетов:
Таблица 1

Номер
варианта

Периоды
времени t

Капитал К
(тыс, ед,)

Коэффициент
(% от К)

b1

b2

b3

1

1,2,3,4,5

100

20

45

35

Таблица 2

Период времени t

Доходность

r1(t)

r2(t)

r3(t)

r4(t)

r5(t)

r6(t)

1

0,05

0,13

0,1

0,4

1,0

0,5

2

0,08

0,09

?0,2

0,8

?2,0

2,5

3

0,07

0,15

0,0

?0,1

0,0

?1,5

4

0,14

0,11

0,9

0,3

3,0

1,5

5

0,10

0,10

0,3

0,9

?1,0

2,5

2, Краткое описание задачи «Портфель ценных бумаг»
Инвестиционный портфель представляет собой совокупность ценных бумаг, управляемую как самостоятельный инвестиционный объект [2],
Цель формирования портфеля ценных бумаг — сохранить и приумножить капитал [4],
Сущность портфельного инвестирования заключается в распределении инвестиционных ресурсов между различными группами финансовых активов для достижения требуемых параметров, В зависимости от целей и задач, поставленных при формировании портфеля, инвестор должен целенаправленно определить оптимальное соотношение между различными типами ценных бумаг, включаемых в портфель [5],
Для составления инвестиционного портфеля необходимо:
— формулирование основной цели и определение приоритетов (максимизация доходности, минимизация риска, сохранение и прирост капитала и т,п,);
— отбор инвестиционно-привлекательных ценных бумаг, обеспечивающих требуемый уровень доходности и риска;
— поиск адекватного соотношения видов и типов ценных бумаг в портфеле для достижения поставленных целей [7],
Принципы формирования инвестиционного портфеля:
— обеспечение безопасности (страхование от всевозможных рисков и стабильность в получении дохода);
— достижение приемлемой для инвестора доходности;
— обеспечение ликвидности;
— достижение оптимального соотношения между доходностью и риском [3]»