Учебная работа № 17684. «Контрольная Фьючерсы

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 17684. «Контрольная Фьючерсы

Количество страниц учебной работы: 4
Содержание:
1. Дайте описание финансового фьючерса на примере контракта на фондовый индекс (определите содержание и основные характеристики контракта, объясните, какой актив поставляется по данным контракта, каковы особенности котировки и определения действительной фьючерсной цены)
2. Объясните цели и механизм переоценки фьючерсных контрактов расчетной палатной биржи. Ответ проиллюстрируйте с помощью следующих данных: контракт на индекс «Стандарт & Пурз-500» приобретен по курсу 910. в конце торгового дня данные контракты заключались по курсу 975 (в терминах индекса). Начальная маржа составляет 5% от стоимости контракта. Множитель данных контрактов 500 долл.

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа №   17684.  "Контрольная Фьючерсы
Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Выдержка из похожей работы


    Термины «производные финансовые инструменты» и «деривативы» являются синонимами, «Производные» — потому что их стоимость зависит от стоимости других активов, лежащих в их основе и называемых базовыми, или базисными, Особенностью деривативов является высокий уровень финансового рычага («плечо», или левередж) и исполнение обязательств в будущем, При этом в качестве базовых активов могут выступать как реальные активы, представляющие собой объекты гражданских прав, которые могут передаваться рыночным путем и находиться в собственности сторон сделки (например, ценные бумаги, иностранная валюта, товарные активы, др,), так и мнимые активы, не передаваемые по своей природе и не могущие являться собственностью сторон сделки (например, индексы цен, процентные ставки, курсы валют, иные индикаторы, характеризующие те или иные события и явления, а также суждения сторон),
    Использование производных финансовых инструментов расширяет возможности субъектов экономики по оптимизации рисков, улучшает условия привлечения и размещения средств за счет предоставления инвесторам и эмитентам широкого спектра ранее не существовавших способов управления рисками и финансами, снижает расходы по формированию портфелей с требуемыми характеристиками, повышает ликвидность и ценовую эффективность рынков,
    Благодаря перечисленным свойствам, в финансовом мире срочные контракты составляют значительную часть инвестиционных портфелей профессиональных управляющих активами, а также институциональных и частных инвесторов, Различные экономические субъекты, от финансовых структур до производственных и сельскохозяйственных предприятий и торговых фирм, используют деривативы для ограничения и устранения своих финансовых рисков,

    1, Понятие срочного рынка
    1,1 Виды рынков
    Как известно, в мире существует множество рынков и их классификаций, В финансовом мире рынки принято делить на спотовые (spot markets) и срочные (time markets),
    Спотовый или кассовый рынок — это рынок наличных сделок (spot deals), Цену, складывающуюся на этом рынке, называют спотовой или кассовой, При заключении на нем сделки, права на ее предмет переходят мгновенно, Следует одновременная, практически немедленная оплата и поставка предмета сделки, Конечно, слово «немедленная» не стоит понимать буквально, На взаиморасчеты обычно отводится 2-3 дня,
    Срочный рынок (рынок производных финансовых инструментов) — это рынок, на котором происходит заключение срочных контрактов (форварды, фьючерсы, опционы, свопы), Срочные валютные сделки — операции по купле-продаже валют на условиях договоренности сторон по их поставке и зачислению на счет контрагента в период превышающий 2 рабочих дня с момента заключения сделки, но по курсу зафиксированному в момент заключения, Срочный рынок может быть как биржевым (например — рынок фьючерсов), так и внебиржевым (рынок, на котором заключаются форвардные контракты), На биржевом срочном рынке обращаются биржевые контракты, стандартизованные биржей,
    1,2 Виды инструментов срочного рынка
    Наиболее распространенными видами срочных инструментов являются форварды, фьючерсы и опционы, Эти виды контрактов предполагают поставку в будущем базисного актива на определенных в контракте условиях, Отличаются указанные инструменты правами и обязанностями покупателя и продавца контракта,
    Одним из наиболее распространенных срочных инструментов является форвардный контракт, Это соглашение, по которому одна из сторон должна в установленный будущий день поставить, а другая оплатить, определенное количество товара или финансового актива по заранее оговоренной цене, От сделки с немедленной поставкой и оплатой форвард отличается отсроченностью даты исполнения, отсюда и название всего класса,
    При достижении договоренности относительно будущей фиксированной цены каждая из сторон, естественно, опирается на текущую (спотовую) цену предмета сделки, а также на уровень процентных ставок, В этом смысле форвард является производным инструментом, а объект сделки — его базисным активом»